TA.VAR() - 方差

方差 (Variance)

计算价格的方差（标准差的平方），衡量数据离散程度。

语法

python

TA.VAR(close, timeperiod=5, nbdev=1)

参数

参数名	类型	必选	默认值	说明
close	any	否	-	收盘价数组
timeperiod	any	否	-	计算周期，默认 5
nbdev	any	否	-	标准差倍数，默认 1

返回值

返回方差数组（标准差的平方）。

计算方法

plaintext

方差 = Σ(x - μ)² / N

标准差 = √方差

其中：
x = 每个价格
μ = 平均价格
N = 周期数

信号解读

方差大：价格波动剧烈，高风险
方差小：价格波动平缓，低风险
方差上升：波动性增加
方差下降：波动性减少

基础示例

python

def main():
    while True:
        records = exchange.GetRecords()
        if len(records) < 50:
            Sleep(1000)
            continue
        
        closes = [r['Close'] for r in records]
        
        # 计算方差和标准差
        variance = TA.VAR(closes, 20)
        stddev = TA.STDDEV(closes, 20)
        
        Log(f"方差: {variance[-1]:.2f}")
        Log(f"标准差: {stddev[-1]:.2f}")
        Log(f"验证: √方差 = {variance[-1]**0.5:.2f}")
        
        Sleep(60000)

注意事项

实际应用中通常使用标准差（STDDEV）而非方差，因为：

标准差单位与价格相同，更直观
标准差更易于解释和应用
方差的数值通常很大，不便使用

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