TAStatistics
TA.BETA() - 贝塔系数
Beta Coefficient，衡量资产相对于基准（如大盘指数）的波动性。
语法
python
TA.BETA(data1, data2)
TA.BETA(data1, data2, timeperiod=5)参数
| 参数 | 类型 | 说明 | 默认值 |
|---|---|---|---|
| data1 | array | 资产价格序列 | - |
| data2 | array | 基准价格序列 | - |
| timeperiod | int | 计算周期 | 5 |
返回值
返回贝塔系数数组。
- Beta > 1：波动大于基准（高风险高收益）
- Beta = 1：波动与基准一致
- Beta < 1：波动小于基准（低风险）
- Beta < 0：与基准反向波动
计算方法
plaintext
Beta = Cov(资产,基准) / Var(基准)基础示例
python
def main():
# 获取BTC和ETH数据
btc_records = exchange.GetRecords("BTC_USDT")
eth_records = exchange.GetRecords("ETH_USDT")
btc_closes = [r['Close'] for r in btc_records]
eth_closes = [r['Close'] for r in eth_records]
# ETH相对BTC的Beta
beta = TA.BETA(eth_closes, btc_closes, 20)
Log(f"ETH相对BTC的Beta: {beta[-1]:.2f}")
if beta[-1] > 1.2:
Log("ETH波动性高于BTC")
elif beta[-1] < 0.8:
Log("ETH波动性低于BTC")高级应用
python
def beta_hedge_strategy():
btc_records = exchange.GetRecords("BTC_USDT")
eth_records = exchange.GetRecords("ETH_USDT")
btc_closes = [r['Close'] for r in btc_records]
eth_closes = [r['Close'] for r in eth_records]
beta = TA.BETA(eth_closes, btc_closes, 30)
# 对冲比例 = Beta值
hedge_ratio = beta[-1]
Log(f"对冲比例: {hedge_ratio:.2f}")
Log(f"持有1个BTC，需对冲 {hedge_ratio:.2f} 个ETH")