exchange.GetMarkets()

获取交易所支持的交易对列表，以及每个交易对的价格精度、数量精度、最小下单量等交易规则。

语法

python

markets = exchange.GetMarkets()

返回值

Dict[str, Dict]，key 为交易对符号，value 字段如下（字段名为小写下划线风格）：

字段	类型	说明
symbol	str	交易对，与 key 相同
base	str	基础资产（如 `BTC`）
quote	str	计价资产（如 `USDT`）
active	bool	是否可交易
tick_size	float	价格最小变动单位（0 表示未知）
amount_size	float	数量最小变动单位（0 表示未知）
price_precision	int	价格精度（小数位数）
amount_precision	int	数量精度（小数位数）
min_qty	float	最小下单量（0 表示未知）
max_qty	float	最大下单量（0 表示无上限）
min_notional	float	最小名义价值（0 表示未知）
max_notional	float	最大名义价值（0 表示无上限）
ct_val	float	合约面值（现货为 0）
ct_val_ccy	str	合约面值币种
info	dict	交易所原始数据

key 的格式

市场	格式	示例
现货	`{BASE}_{QUOTE}`	`BTC_USDT`
合约	`{BASE}_{QUOTE}.swap`	`BTC_USDT.swap`
预测市场（Polymarket）	`{slug}_USDC.{outcome}`	`btc-updown-5m-1778612700_USDC.Up`

示例

查询某个交易对的规则

python

markets = exchange.GetMarkets()
m = markets.get("BTC_USDT")
if m:
    Log(f"价格精度 {m['price_precision']}，数量精度 {m['amount_precision']}，最小下单 {m['min_qty']}")

按规则修正下单参数

python

def normalize(symbol, price, amount):
    m = exchange.GetMarkets()[symbol]
    price = _N(price, m["price_precision"])
    amount = _N(amount, m["amount_precision"])
    if m["min_qty"] and amount < m["min_qty"]:
        return None, None
    if m["min_notional"] and price * amount < m["min_notional"]:
        return None, None
    return price, amount

列出所有可交易的 USDT 交易对

python

markets = exchange.GetMarkets()
usdt = [k for k, v in markets.items() if v["active"] and v["quote"] == "USDT"]
Log(f"共 {len(usdt)} 个 USDT 交易对")

注意事项

Python SDK 中 GetMarkets() 固定作用于 exchanges[0]，在 exchanges[1] 上调用也会返回第一个交易所的数据。
返回数据量较大，建议启动时获取一次并缓存。
Polymarket 的行为（分类、去重、Token ID 提取）见下方「Polymarket 说明」。

Polymarket 说明

无参数，分类由 exchange.IO("SetCategory") 决定，未设置时为 crypto。
数据来自 https://polymarket.com/api/{category}/markets?_s=volume_24hr&_sts=active，每页 1000 条自动翻页，只含活跃市场；每个市场按 outcomes 展开为每个结果一条，key 为 {slug}_USDC.{outcome}。
crypto 分类去重：{coin}-updown-{period}-{timestamp} 周期市场（5m/15m/1h/4h/1d/1w/1M/1y）按"币种+周期"分组，只保留时间戳 ≤ 当前时间且最大的一期（正在进行的一期）；全为未来期时保留最早一期。其他分类不去重。结果按 volume24hr 降序。

字段	Polymarket 下的含义
base	市场 slug
quote	固定 `"USDC"`
tick_size / amount_size	Gamma `orderPriceMinTickSize`，缺省 0.01
price_precision / amount_precision	`tick_size` 的小数位数
min_qty	Gamma `orderMinSize`（最小下单份数），缺省 5
max_qty / max_notional	无上限（极大值）
min_notional	`min_qty × tick_size`
ct_val / ct_val_ccy	固定 `1` / `"USDC"`
info	Gamma 原始市场数据：`question`、`conditionId`、`outcomes`、`outcomePrices`、`clobTokenIds`、`volume24hr`、`endDate`、`negRisk` 等

Token ID 不在顶层字段中，需从 info 中按 outcomes 下标取 clobTokenIds（两者可能是 JSON 字符串，也可能已是列表）：

python

markets = exchange.GetMarkets()
symbol = next(k for k in markets if k.startswith("btc-updown-5m-") and k.endswith("_USDC.Up"))
info = markets[symbol]["info"]
outcomes = info["outcomes"] if isinstance(info["outcomes"], list) else json.loads(info["outcomes"])
token_ids = info["clobTokenIds"] if isinstance(info["clobTokenIds"], list) else json.loads(info["clobTokenIds"])
token_id = token_ids[[o.lower() for o in outcomes].index("up")]
exchange.SetCurrency(symbol)
exchange.IO("SetTokenID", token_id)

一次拉取整个分类，耗时较长，不建议在主循环中高频调用。

exchange.GetMarkets()

语法

返回值

key 的格式

示例

查询某个交易对的规则

按规则修正下单参数

列出所有可交易的 USDT 交易对

注意事项

Polymarket 说明

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